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個別銘柄運用法

価格帯別出来高はファンダメンタルズ投資に役立つのか?検証を開始してみる

テクニカル分析とバリュー投資

今日からチャーチストに転身したしがないサラリーマンです(ウソです)

まあ、昔から議論されるテクニカル分析とファンダメンタル投資とどちらが優位かなんて議論は、まったく興味がないんです。

一番興味があるのはどうすれば確実に儲けられるか?その一点に尽きます。

SBI証券アプリに新機能?

で、いつからかは分かりませんが、ワタシが愛用しているSBI証券のアプリに価格帯別出来高がチャート上に表示されるようになっていました。

これはなかなか見やすいですし、トレードに活用できないものかと検証したくなりました。

価格帯別出来高とは

価格帯別出来高とは、株価がいくらぐらいのときに出来高が多いのか?を示す指標。この価格帯が株価を形成するなかでの抵抗線になりうる、というものです。

例えば9678カナモトのチャートを見てみましょう。

チャートの横のラインが価格帯出来高数で3500円と3700円あたりに出来高が多いことが分かります。

株価を形成する意味では、この2つの価格帯が抵抗線となるので…

  • 3,500円以下には下がりにくいのではないか
  • 3,500円を割ったら急落もあり得るのではないか
  • 3,700円を超えたら急騰するのではないか

と株価を予測するわけです。

価格帯別出来高は株価チャートの基礎とも言われますが、本当に信用できるもんなの?と思うひとも多くいるはず。

実際に検証を開始してみる

ということで、いざ検証を開始!と思ったですが、問題はサンプルデータ。価格帯別出来高のデータはワタシが知る限りネットには落ちていない様子。

てゆーか、価格帯の出来高は日を追うごとに変わることになるので、そもそも時系列でデータを検証すること自体が難しいとも言えます。

それならば、ということで価格帯別出来高を記録し、定期的に株価をチェックすることで、価格帯別の出来高と株価の推移をモニタリングすることとしました。

対象銘柄は20銘柄。それも先日ブログに書いた進捗率の高い好業績の銘柄だけに限定します。ファンダメンタルだけはばっちりです。

サンプル20銘柄をご紹介

ということで、サンプルの20銘柄について以下のとおり今後の株価の推移を予想します。画面左側から右側に向けて伸びる棒グラフが出来高の多さを示しています

レッグス

株価1046円前後に出来高あり。ここを越えれば再上昇の可能性も。下値は879円が目途。

タツモ

2,000円あたりに大きな出来高あり。ただし、そこまでは出来高は少ないので、上値2000円が目途か。逆に下落した場合は下値が見当たらないので急落の可能性も?

K&Oエナジ

1870円前後に大きな出来高あり。ここを突破できるかがカギか。※株価は2018年6月11日現在

フジコピアン

下値の目途は、1850円と1800円あたり。上値は2050円前後。

ベルパーク

下値は3200円前後にあり、以降、青天井状態。このような場合は、さらに上値を狙う展開になるのか、下値まで株価が下落する可能性が高まるのか見ものではある。

アイフィスジャパン

730円から700円にかけて大きな出来高あり。ここを超えれば上値を追う展開も。下値は610円あたりか。

バリューコマース

1350円前後に下値の出来高あり。上値は1600円前後あたりか。

電算システム

直近で2100円の価格帯をこなして上値を追う展開に。2180円あたりにも出来高が多い状態だか、ここを突破すれば大相場も?

ライオン

2150円から2100円ぐらいに大きな出来高あり。上値は重い展開か。

ピジョン

株価は2580円あたりに大きな出来高あり。3760円前後の価格帯をあっさり割り込むなど今後はやや軟調な展開?

清和中央HD

6000円台に大きな出来高あり。4000円が下値か。6000円までは上値の余地があると思うと買いたくなってくるが、そう意味で解釈してよいのかも見どころの一つ。

ダイトロン

2400円あたりが下値か。株価は一時軟調に推移しつつも反発。今後も上値を追う展開に?

星光PMC

株価は昨今軟調に推移。1200円、1260円あたりに大きな出来高あり。当面軟調か?

エラン

こちらも1500円あたりに大きな出来高あるが、株価は右肩上がり。会社四季報には下期費用負担ありとのコメントもあり、ファンダと株価の推移も見どころの一つ。

中堂リース

出来高が少ないのがデメリットのこの銘柄。550円あたりに大きな出来高あり。ここを突破すればさらに上値を追う展開も?

富士ソフト

株価は右肩上がりに順調に推移中。大きな出来高は、4000円から4200円あたりと3500円あたりに集中。当面株価は右肩上がり継続か?

RS tech

6500円あたりに大きな出来高が集中。ここから下落するか上昇するかによって株価が大きく変動しそうな雰囲気。

ペッパーFS

5000円前後に大きな出来高あり。ここを下値とみれば買い増しのチャンスにも見えるが?

ナカニシ

株価は2200円あたりをサポート。出来高は1900円当たりが目途。2500円を超えればさらに上昇も?※株価は2018年6月11日現在

マークラインズ

この記事の直前に東証一部鞍替えを発表。株価は上昇中。下値は2000円前後。今後もさらに上値を追う状況に?

結果は1か月後に

ということで20銘柄分のハードコピーを取っておきました。

改めて見返してみると、一言で価格帯別出来高と言っても色々なパターンがあることがわかります。主に上値と下値の抵抗線と考える価格帯別出来高分析ですが、ひょっとしたら何らかの傾向や対策などがみつかもしれません。

チャート分析は地合いにも左右されやすいですし、どこまで恒久的な法則が見つけられるかは分かりません。でも確認する価値はあると思っています。

この結果は来月にもお知らせします。こうご期待!

 

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